ЦБ намерен использовать данные операций по счетам клиента, Федеральной налоговой службы (ФНС), Пенсионного фонда РФ (ПФР) для оценки финансового положения заемщика из сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП), рассказал директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ Алексей Лобанов в интервью «Российской газете».
«В этом году мы дадим возможность банкам использовать для оценки финансового положения заемщика из сегмента МСП не только обязательную отчетность, но и другую информацию, в том числе данные Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда РФ, а также данные, которые банк получает на основе анализа операций по счетам клиента. Здесь мы отдаем должное тому технологическому прогрессу, который достигнут в индустрии за последние пять-шесть лет. Это будет существенным стимулом для банков, кредитующих МСП. В то же время ценой такого сравнительно либерального подхода станет более высокий уровень резервирования для таких заемщиков, потому что фактически банки принимают на себя риск внутренних моделей, которые они используют для оценки кредитоспособности заемщиков. Для многих банков это вполне приемлемая плата за выигрыш в конкуренции, который дает технологическое упрощение процесса кредитования», — заявил он.
По словам Лобанова, некоторые банки смогут использовать новый подход, разработанный ЦБ, к формированию резервов по ссудам на основе внутренних оценок риска в тех сегментах, где есть достаточно большая статистика.
«Такая возможность будет предоставлена тем банкам, которые перешли на подход к оценке кредитных рисков для расчета достаточности капитала на основе внутренних рейтингов (ПВР, или IRB-подход). Таких банков два, в третьем банке валидацию мы должны завершить до конца года. Да, их пока немного, но вместе они уже составляют до трети активов банковской системы. Если такой банк желает по-новому рассчитывать резервы, он должен подать нам ходатайство на конкретные классы активов, которые на первом этапе будут ограничены розницей и МСП, где он уже перешел на IRB-подход при расчете капитала. Крупных корпоративных заемщиков мы отложили на более позднюю перспективу, но рано или поздно к этому мы тоже придем», — пояснил директор департамента банковского регулирования ЦБ.
Он отметил, что Центробанк также рассматривает возможность расширения круга инвестиционных проектов, на которые будет распространяться специальный порядок расчета резервов, уже действующий для госкорпорации «ВЭБ.РФ».
«Возможно, наше регулирование будет содержать отсылку к готовящемуся Министерством финансов закону о поощрении и защите капиталовложений», — добавил Алексей Лобанов.
